Já escrevi um artigo com isso mas vou apresentar uma alternativa.
Alerto que ainda não acabei de escrever este artigo :-)
USE [master]
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ALTER DATABASE [TESTE] ADD FILEGROUP [FILEGROUPS_NOVO]
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USE [master]
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ALTER DATABASE [TESTE] ADD FILE ( NAME = N'NOME_LOGICO_NOVO_ARQUIVO', FILENAME = N'Z:\HJM\Banco\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\NOME_FISICO_ARQ_DADOS.MDF' , SIZE = 3072KB , FILEGROWTH = 1024KB ) TO FILEGROUP [FILEGROUPS_NOVO]
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USE [TESTE]
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IF NOT EXISTS (SELECT name FROM sys.filegroups WHERE is_default=1 AND name = N'FILEGROUPS_NOVO') ALTER DATABASE [TESTE] MODIFY FILEGROUP [FILEGROUPS_NOVO] DEFAULT
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